Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menentukan nilai estimasi pada parameter-parameter yang terdapat pada model time series stasioner, khususnya dalam Auto Regressive – AR(1). Model-model ini akan digunakan untuk menentukan, meramalkan dan memperbaharui nilai parameter dari nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika.
Nilai estimasi pada model AR(1) diperoleh dengan metode iteratif yang diturunkan dari estimasi yang didapat dari pendekatan Yule Walker.
Model time series stasioner Auto Regressive – AR(1) memberikan nilai pendekatan nilai tukar yang baik bahkan memberikan nilai peramalan yang baik pula, namun demikian model ini belum dapat mendeteksi terjadinya loncatan yang terjadi yang diakibatkan oleh perubahan situasi politik di Indonesia.
Adi's Blog 