Model Time Series Auto Regressive

8 Jul

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menentukan nilai estimasi  pada parameter-parameter yang terdapat pada model time series stasioner, khususnya dalam Auto Regressive – AR(1).  Model-model ini akan digunakan untuk menentukan, meramalkan dan memperbaharui nilai parameter dari nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika.

Nilai estimasi pada model AR(1) diperoleh dengan metode iteratif yang diturunkan dari estimasi yang didapat dari pendekatan Yule Walker

Model time series stasioner  Auto Regressive – AR(1) memberikan nilai pendekatan nilai tukar yang baik bahkan memberikan nilai peramalan yang baik pula, namun demikian model ini belum dapat mendeteksi terjadinya loncatan yang terjadi yang diakibatkan oleh perubahan situasi politik di Indonesia.

Download file(pdf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: